Opciones Binarias Straddle Strategy

La Straddle Strategy Review La estrategia de straddle es una estrategia comercial popular en el mercado de opciones. Con el fin de entender el comercio de caballos, hay que entender lo que significa el término "straddle". Cuando se hace referencia a la actividad humana, "montarse a horcajadas" significa pararse sobre dos patas, con cada pierna en lados opuestos de un punto de referencia. Por lo tanto, en la creación de un comercio de straddle, el comerciante debe dos posiciones (la puesta y la llamada), los precios de establecimiento de los precios de cada posición y también establecer la fecha / hora de caducidad. En esencia, esta estrategia implica la compra de una opción de venta en la parte superior y una opción de compra en la parte inferior. Esto se ilustra de esta manera: El Straddle no chupa ... ¡ROCAS! Me encanta el straddle. Esto se debe a que el potencial de beneficios es ilimitado. De hecho, cuanto más lejos el precio del activo en la expiración es del precio de mercado en el momento de comprar la opción, mayor será el beneficio que el comerciante hará. No importa si el precio del activo sube o baja; El comerciante ganará dinero. No puedo pensar en un tipo mejor de comercio que hacer en el mercado de opciones. Escenarios de comercio Beneficio: El potencial de ganancias en un comercio de straddle es ilimitado. Esto se debe a que no importa dónde se dirige el precio, las posiciones largas para las opciones de compra y venta proporcionarán la cobertura necesaria para operaciones rentables. Todo lo que se necesita es que el precio del activo se aleje del precio de mercado en el momento en que se configuró el comercio de straddle. A) Si ABC está en $ 60 en vencimiento, la opción de la llamada estará en el dinero mientras que la puesta va a expirar fuera-del-dinero. El valor del straddle se calcula de la siguiente manera: Ganancia de la opción de compra = Nuevo precio del activo a la expiración - Precio de ejercicio de la opción de compra = (60 - 50) X 100 = $ 1000 Valor de la opción put = $ 0 Cost of trade = costo de la llamada + costo de put = 200 + 200 = $ 400 Ganancias = $ 1000 $ 400 = $ 600 B) Si ABC está a $ 35 al vencimiento, la opción de venta estará en el dinero y la opción de compra será fuera del dinero. El valor del straddle se calcula de la siguiente manera: Ganancia de la opción put = Nuevo precio del activo al vencimiento - Precio de ejercicio de la opción put = (50 - 35) X 100 = $ 1500 Valor de put = $ 0 Cost of trade = costo de la llamada + costo de put = 200 + 200 = $ 400 Ganancias = $ 1500 $ 400 = $ 1100